Castagna fx 옵션과 미소 위험

Castagna A. FX 옵션 및 스마일 위험.

이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 정확성과 시장 관행 사이의 균형을 유지하고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다.

가장 적합한 확률 론적 변동성 모델.

델타 및 변동성 헤지 행위로 인한 손익의 원천.

미소 헤징의 기본 개념.

Vanna-Volga 방법의 주요 시장 접근 및 변형.

(Black-Scholes) 모델의 변동성 관련 그리스인.

일반 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 잘 알려지지 않은 이색 옵션의 가격 책정.

FX 옵션의 주요 위험을 모니터링하는 도구 & rsquo; 도서.

9780470754191 - Antonio Castagna의 FX 옵션 및 스마일 위험 요소 (The Wiley Finance Series).

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안토니오 카스타 냐.

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주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다.

Black-Scholes 모형이 전문 거래 활동에 사용되는 방법 가장 적합한 확률 론적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 거래 활동의 이익과 손실의 출처 스마일 헤징 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성 관련 그리스의 변형에 대한 기본 개념 Black-Scholes 모델에서는 일반 옵션 인 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 덜 익숙한이 멀틱 옵션 도구를 사용하여 FX 옵션의 주요 위험을 모니터링합니다.

이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.

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Об авторе (2010)

안토니오 (Antonio)는 신용 파생 상품에 대한 수많은 논문을 작성하여 이국적인 옵션 위험 및 변동성 미소 관리를 관리하고 있습니다. 그는 종종 학술 및 대학원 과정에 초청됩니다.

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FX 옵션 시장은 세계에서 가장 유동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나이며, 정보가 없거나 모르는 상인에게 심각한 피해를 줄 수있는 많은 기술적 인 미묘한 부분이 있습니다.

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적용 범위 : Black-Scholes 모델이 전문 거래 활동에 사용되는 방법 가장 적합한 확률 적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 거래 활동에서 발생하는 손익의 원천 스마일 헤징 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성의 변동 블랙 숄즈 (Black-Scholes)의 일반 그리스인들은 평범한 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션, FX 옵션 도서의 주요 위험을 모니터링하기위한 잘 알려지지 않은 이색 옵션 도구의 가격을 책정합니다.

이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.

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Antonio Castagna (저자)

Antonio Castagna는 현재 컨설팅 회사 인 Iason Ltd의 파트너이자 공동 설립자이며 금융 기관에 복잡한 파생 상품 가격을 책정하는 모델을 설계하고 신용 및 신용을 포함한 다양한 위험을 측정 할 수 있도록 지원합니다.